昨日は土曜日ということで相場も動いていませんでした。
そんな時には手法の検証であったり、相場の傾向などを知るデータを取ったりしています。
どうしても相場が動いているとついついチャートに見入ってしまったり、ポジ持って監視していたりすると、検証やデータを取ることに集中できなくなってしまいます。
そこで昨日は12月から使っているデイトレの新手法を新しく検証した話をしようと思います。
ドルスイスフランの検証
昨日検証を行った通貨ペアはドルスイスフランです。
私にとってドルスイスフランはかなり馴染みのない通貨ペアです。
今まで私はドル円をメインにその他クロス円を中心にトレードを行っていたからです。
しかし今回は今まで馴染みのない通貨ペアに手を出してみました。
なぜドルスイスフラン？
ではなぜ私にとって馴染みのないドルスイスフランを検証しようと思ったかと言いますと、現時点において私のデイトレ手法のパフォーマンスがクロス円よりもドルストレートの方が良いからです。
シンプルな理由です。でも理にかなっていると思います。
ということでドルストレートであるドルスイスフランを検証してみました。
2020年においての結果は！？
こちらが2020年においてのドルスイスフランの結果です。
左側がロングで右側がショートの結果です。
若干分かりにくいかもしれないですが、簡単に表の説明を入れます。
ロングもショートもトレードのパターンは2パターン用意しています。
パターン2の方はパターン1にフィルターをかけているものです。
なのでパターン2の方がエントリー回数は少なくなっていますね。
その他勝ち、負け、引き分けの各回数。
勝ち、負けの各獲得総PIPSとその平均。
期待値とPFをまとめています。
では実際にプラスになっているものはどれか？
ロングのパターン1とショートのパターン2です。
なんだか微妙な感じになっています。
ちなみにロングとショートのロジックは同じです。
この結果で気になるところはパターン1はロングはプラスでショートはマイナス。
パターン2はロングはマイナスのショートはプラスということです。
ということでこのパターンの相関性は強くなさそうです。癖が出てますね。
とりあえず全部負けにならなかったということと、データ的には悪いと判断するには早いということでまだ深ぼっていける範囲です。
ただしスプレッドを考慮すると！？
ドルスイスフランの2020年においては使えそうな結果が出ています。
しかしここで考慮すべきものがあります。それはスプレッドです。
スプレッドとは買値と売値の差ですね。
ドルスイスフランのスプレッドは1.6PIPSです。
では計算してみましょう。
こちらがスプレッド分でかかるPIPSとそのPIPSを差し引いた手残りのPIPSです。
さきほどのロングのパターン1とショートのパターン2はどちらも一応プラスが残ったままですが、かなり失いましたね。
年間通してロングは51.2PIPSでショートは74.7PIPSですからね。
とはいえ、スプレッドを考慮しても一応プラスなので、更に過去にさかのぼってデータ量を増やして検証する価値はあると思います。
ということでスプレッド分を考慮するとパフォーマンスがなかなか下がった話でした。
ドルスイスフランに関してはドルストレートではあるものの、スプレッドが1.6と他通貨と比べて大きいのが原因でもありますね。
まとめ
昨日は土曜日ということで少しでも前に進むべく過去検証を行ってみました。
今まで触ってこなかったドルスイスフランを見て見ましたが、いろんな意味で面白い結果になりました。まだデータ量が2020年分だけと少ないので、偏りも出ているはずです。
現状では深掘りする価値はあると思うので、このブログの更新が終わり次第2019年相場のデータ取ってみようと思います。
